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MACD en Forex

¿Qué es el MACD?

El nombre de este indicador proviene del nombre Moving Average Convergence Divergence (MACD), que traducido al español es la convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles del precio de un activo. En otras palabras, el MACD señala, en cada momento, la diferencia entre el valor de dos medias móviles con diferente período de tiempo calculado.

  • ¿Qué es una media móvil? Podemos decir que el valor de la media móvil de la cotización de un precio se obtiene en cada momento como promedio de las cotizaciones previas de un número determinado de períodos. Al cambiar el número de períodos, cambia el valor de la media móvil. Es decir, si seleccionamos la media móvil de las últimas 52 sesiones estaremos obteniendo el valor promedio del activo durante las últimas 52 sesiones. Asimismo, estas pueden ser ponderadas, lo que significa que a la hora de calcular la media se dará más “peso” a unas sesiones que a otras, normalmente a las más recientes.

En el caso del cálculo del MACD, se emplea dos medias móviles: una exponencial con un período de tiempo corto en el cálculo y otra media móvil exponencial con una periodicidad media. Normalmente, para la media corta se emplean 12 períodos (estos pueden ser sesiones diarias, semanas, meses, horas, etc.) y, para la otra media, 26 períodos. Cuanto más corto es el período de cálculo, más sensible es la media móvil a la variación del precio del activo analizado. 

Una vez que se obtiene el valor de las dos medias móviles, el indicador financiero MACD se calcula con la siguiente fórmula: 

MACD = EMA (12) – EMA (26)Es decir, se resta el valor de la media de 12 períodos al valor de la media de 26 períodos, siendo el resultado la diferencia entre estos. 

Una vez obtenido el valor del MACD, hay que calcular, posteriormente, su media móvil exponencial o ponderada, para lo que, de forma general, se empleará una media de 9 periodos de tiempo, teniendo algunos más “peso” que otros en el cálculo. 

Esta media obtenida mediante cálculos, hasta ahora descritos, se denomina señal, o lo que es lo mismo, un indicador o patrón que identifica una tendencia en el mercado. 

Tanto el MACD y la señal se representarán de manera gráfica mediante dos líneas que, combinadas, ofrecerán información relevante sobre la posible trayectoria futura del precio del activo que estemos negociando. 

Por último, para utilizar el indicador, además de las dos gráficas calculadas, (MACD y señal), también se representa mediante un gráfico de barras, o histograma, la diferencia de valor en cada momento entre el MACD y la señal.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de representación de este indicador técnico. En este caso se muestra el MACD respecto a la evolución diaria del par de divisas EUR/USD.

MACD indicatorEn el gráfico, la línea del MACD se representa en color azul, la línea Señal en color naranja y el histograma en dos colores, dependiendo de qué valor se encuentre por encima:

  • Verde cuando el MACD tiene un valor mayor que la señal.
  • Rojo cuando el MACD tiene un valor menor que la señal.

Una vez que se han explicado las diferentes componentes de este indicador técnico, a continuación se analizará cómo se emplearlos para obtener señales de trading.

Cómo usar el MACD

Las señales de trading que proporciona el MACD se obtienen analizando los cruces entre las líneas del MACD y la señal, además de los valores que presenta el histograma.

No obstante, es importante recordar que en el trading es mejor no otorgar la exclusividad a un solo indicador. Si bien el MACD es una herramienta que puede ser muy útil y potente para que el trader identifique tendencias al alza o a la baja, para un mejor uso de este indicador lo ideal sería combinar su uso con otros indicadores de análisis técnico, como osciladores o sistemas de medias móviles.

Por ejemplo, una vez extraídas unas conclusiones con la utilización del MACD, estas se pueden contrastar con otro índice como el Relative Strength Index (RSI), un oscilador que mide la fuerza relativa de los movimientos al alza en comparación los movimientos bajistas. 

En el campo de los osciladores, también es interesante recurrir a la utilización del Rate Of Change (ROC), que está basado en el precio del activo y sirve para medir la tasa a la que la cotización de la acción, criptomoneda u otro título cambia de un periodo de tiempo a otro. 

Sin salir de los osciladores, otra opción interesante es recurrir al oscilador o indicador estocástico, que también sirve para determinar cuándo se va a producir en el mercado un movimiento al alza o a la baja del precio de un activo. 

El uso conjunto de estas herramientas nos aporta una mayor amplitud en nuestro horizonte financiero. De este modo, teniendo resultados provenientes de dos indicadores distintos, podremos corroborar la tendencia de un activo (si los resultados de los diferentes indicadores de mercado coinciden), o bien dudar sobre la misma, ya que los resultados comparados no son concluyentes y, probablemente, tengamos que recurrir a otros indicadores y analizar más a fondo el mercado antes de determinar una posición.

Cruces entre las líneas MACD y Señal.

Ya hemos explicado los cálculos y usos del MACD y las señales, pero ahora nos detendremos en un elemento fundamental de estas herramientas: los cruces entre líneas.

Los cruces entre las líneas del MACD y la señal nos darán información sobre el curso de la cotización de un activo y sobre si esta va al alza o a la baja. De este modo, nos dará señales sobre el sentido de la evolución del precio de la acción, divisa, ETF o criptomoneda en función de las premisas que le mostramos a continuación:

  • Cuando el cruce de la línea MACD con la línea Señal se produzca de abajo a arriba, es decir, que el MACD supera a la Señal, la tendencia será alcista.
  • Cuando el cruce de la línea MACD con la línea Señal se produzca de arriba hacia abajo, es decir que la Señal supera al MACD, la tendencia será bajista.

En el siguiente ejemplo se muestra una aplicación de estas señales. En este caso, el gráfico muestra la aplicación del MACD sobre la evolución diaria del precio del Bitcoin:

el indicator MACD

En el gráfico se representan dos cruces alcistas (flechas de color verde) y dos cruces bajistas (flechas de color rojo). Como se puede comprobar, en los cuatro cruces representados la tendencia del precio respondió a la señal adelantada por el MACD. En este ejemplo, un trader que hubiera seguido las señales aportadas por el MACD habría obtenido un resultado positivo en sus operaciones.

De todos modos, es importante tener en cuenta que estos cruces no siempre determinan un cambio de tendencia per se. A largo plazo es habitual observar pequeños cruces entre las líneas del MACD y la señala que no han supuesto un cambio de la tendencia del valor, ya que este ha recuperado su cotización anterior y no ha hecho un cambio desde bajista a alcista o viceversa. Estas cortas demostraciones de variación en el precio pueden tener un impacto a corto plazo en el gráfico, pero no determinarán la tendencia en general. 

Por ello, es importante analizar bien el mercado en el que invirtamos antes de guiarse simplemente por el MACD. Un ejemplo claro a este respecto es de las criptomonedas. Es habitual ver como Bitcoin u otros criptoactivos registran fuertes subidas o caídas en diferentes periodos de tiempo, es decir, suelen presentar altos episodios de volatilidad tanto al alza como a la baja y, por lo tanto, es sencillo confundir sus señales de cambios de tendencias con falsas alarmas. 

De hecho, en las últimas sesiones hemos visto como el precio del Bitcoin ha llegado a cotizar en el entorno de los 20.000 dólares, para después haberse anotado subidas que hacen difícil predecir si su precio oscilará al alza o a la baja en el futuro próximo. 

En este sentido, recordamos la máxima de no aplicar solo un indicador en nuestros análisis y tratar de recabar más información mediante la aplicación de diferentes herramientas, indicadores y señales y combinar sus resultados para reforzar nuestra estrategia. 

Una práctica habitual para confirmar la señal aportada por el cruce de las líneas del MACD es esperar a que el histograma confirme el movimiento de la tendencia. Esta confirmación vendrá determinada por la rapidez y amplitud del movimiento del histograma:

En un cruce alcista, si el histograma crece rápidamente de valor, se estará confirmando la fortaleza del movimiento en el precio. En caso contrario, si el cruce es bajista se buscará que el histograma disminuya rápidamente de valor. Al corroborar esto, se podrán evitar las falsas alarmas para responder solamente a los cambios de tendencias de mayor magnitud.

Para confirmar las señales aportadas por el MACD, también es muy recomendable el uso conjunto del MACD con otro indicador técnico. En este sentido, uno de los indicadores que se suelen emplear junto con el MACD es el RSI:

Uso combinado del MACD y el RSI.

Tal como ya hemos mencionado, es recomendable recurrir al uso combinado de varios indicadores para encontrar una tendencia y la fuerza de la misma. Para ello es habitual, dentro del análisis técnico, utilizar de manera conjunta el MACD con el RSI. 

El RSI es un indicador que también sirve para analizar la fortaleza del movimiento de un precio, puesto que analiza si un activo está siendo negociado (compra o venta) en exceso, en relación con sus precios recientes. Su nombre, tal como indicamos previamente, significa Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index).

En este caso, utiliza para su cálculo el comportamiento del precio en cada sesión, y mide la relación entre los movimientos ascendentes y descendientes del valor. Al ser un indicador del tipo oscilador, aporta un valor que se mueve entre 0 y 100. Cuando el RSI se ubica por debajo de 30, significa que el activo está siendo sobrevendido, mientras que cuando está por encima de 70, el activo está siendo comprado en exceso.

De este modo, si en el cálculo el valor obtenido está por debajo de 30, significa que el activo está siendo vendido en exceso, por lo que el valor está por encima de su precio de equilibrio y experimentará, tarde o temprano, una caída en su cotización.

De forma contraria, si el valor obtenido con el RSI es superior a 70, supone que el activo en cuestión se está comprando en exceso, por lo que su valor está por debajo de su precio de equilibrio, de manera que en el futuro experimentará una corrección al alza en su cotización. 

La fórmula del RSI tiene en cuenta la llamada Fuerza Relativa o Relative Strength (RS). Esta resulta de dividir la media móvil de los cierres alcistas por la media móvil de los cierres bajistas, ambas en un número N de períodos (generalmente 14). Luego, este valor se indexa para obtener un índice que va desde el 0 hasta el 100 con la siguiente fórmula:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Por sus características, es fácil entender que se trata de un indicador que combina muy bien con el MACD. Ambos buscan identificar de forma temprana la creación de una tendencia alcista o bajista, para alertar al trader sobre si debe comprar o vender cierta posición. Por lo que, quizás, el análisis de uno solo de los indicadores puede resultar insuficiente. Pero, al corroborar las conclusiones con ambas herramientas, su decisión estará más fundada y le dará mayor certidumbre.Para comprender mejor el uso combinado de estos dos indicadores en el gráfico del ejemplo anterior se ha añadido el indicador RSI:

MACD

Como se puede comprobar, en las cuatro ocasiones señaladas el RSI confirma la fortaleza del movimiento adelantado por el MACD.

Para concluir hay que recordar que:

  • El MACD es un indicador técnico que mide la fortaleza del movimiento del precio.
  • El indicador se compone de tres elementos: dos líneas, MACD y Señal, y un histograma.
  • Los cruces de las líneas dan señales de posibles movimientos alcistas y bajistas.
  • El histograma mide la amplitud y velocidad del movimiento, lo que permite confirmar las señales indicadas por los cruces.
  • Para confirmar las señales del MACD es recomendable emplearlo de manera conjunta con otro indicador técnico, como el RSI, el estocástico o el indicador ROC. 

RSI en Forex

RSI Indicador – Qué es el RSI en bolsa

El análisis técnico se utiliza para identificar patrones de comportamiento del mercado que desde hace mucho tiempo se han reconocido como significativos. Para muchos modelos establecidos, existe una alta probabilidad de que produzcan los resultados esperados.

Cuando un mercado está en una tendencia, es más probable que esta tendencia continúe por algún tiempo, en lugar de que se detenga rápidamente. Por lo tanto, seguir la tendencia en el trading es un concepto esencial. Además, existen modelos o figuras gráficas reconocidas que se repiten regularmente y que el trader puede utilizar para operar en los mercados financieros.

Uno de los indicadores más comunes a la hora de trabajar el análisis técnico es el indicador RSI. El RSI significa Relative Strength Index. Este es el Índice de Fuerza Relativa.

Pero, ¿qué es el índice de Fuerza Relativa (RSI)? El RSI es un indicador de tipo oscilador que refleja la fuerza relativa de los movimientos alcistas, en comparación con los movimientos bajistas. Es utilizado por los traders para medir la fuerza de una tendencia e identificar señales de fin de tendencia.

Fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder en 1978.

El indicador RSI proporciona valiosa información de mercado y señales de trading. Mide la relación entre los movimientos ascendentes y descendentes, y normaliza el cálculo para que el índice fluctúe en un rango de 0 a 100.

El trading basado en el indicador RSI ha demostrado ser cada vez más popular a lo largo de los años debido a su potente fórmula y al posible uso de las divergencias RSI en trading.

RSI Fórmula – Cómo se calcula el RSI

¿Cómo calcular el RSI?

Contrariamente a muchas opiniones, el indicador RSI es un indicador líder entre los indicadores bursátiles.

La fórmula RSI tiene en cuenta dos ecuaciones que intervienen en la resolución de la fórmula. La ecuación del primer componente obtiene el valor de fuerza relativa inicial (RS), que es la media de los cierres alcistas por encima de la media de los cierres bajistas, a lo largo de un período «N» representado en el siguiente cálculo:

RS = Media móvil exponencial de ‘N’ períodos alcistas / Media móvil exponencial de ‘N’ períodos bajistas (en valor absoluto).

El valor del indicador RSI se calcula indexando el indicador a 100 utilizando la siguiente fórmula:

RSI = 100 – (100/1 + RS).

Interpretar RSI – Cómo funciona el indicador RSI en Forex

El indicador RSI es válido para cualquier activo y cualquier horizonte temporal. Como ya hemos comentado, indica la fuerza relativa que le queda al activo en cuestión.

Comprende dos líneas fijas, en 30 y 70 (aunque se puede añadir una línea en 50 para aportar información extra) y una media móvil (media de RSI). Esta media es la que sirve como punto de referencia.

La ventana del indicador RSI sería de la siguiente forma:

configurar indicador rsi

¿Cómo interpretar el RSI?

  • Indicador RSI alrededor del nivel 30: refleja niveles de sobreventa, así como también indica que los precios tienen fuerza relativa acumulada. En este caso, se trata de una situación en la que los precios han caído bruscamente y ahora el movimiento podría perder fuerza.
  • Indicador RSI alrededor del nivel 70: refleja niveles de sobrecompra, así como también indica que los precios no tienen fuerza relativa acumulada. Esta es una situación en la que los precios han subido bruscamente y es probable que el movimiento se debilite.
  • El indicador RSI oscila horizontalmente alrededor del nivel de 50: significa que el mercado carece de una tendencia. El nivel 50 es la línea media que separa los territorios alcistas y bajistas del indicador.
  • El cruce de los niveles de 30, 50 y 70 da señales de trading

Bandas de Bollinger

¿Qué son las bandas de Bollinger?

Las bandas de Bollinger son unos de los indicadores de trading más empleados por los operadores de mercados para comparar los cambios en el valor de la cotización de cualquier activo y el valor relativo de su precio a lo largo de un período de tiempo.

Este indicador fue creado en los años 80 por John Bollinger y consiste en tres bandas que se dibujan superpuestas al gráfico de evolución del precio.

  •  banda central es una media móvil. Normalmente se emplea una media móvil simple calculada con 20 períodos, que representa la evolución del promedio de los últimos 20 períodos a través del tiempo.
  • La banda superior se calcula sumando al valor de la media móvil simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil.
  • La banda inferior se calcula restando a la media móvil simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil.
grafica bandas de bollinger

La desviación estándar es un parámetro estadístico que proporciona una buena indicación de los cambios en el valor de mercado, puesto que tiene en cuenta la variación de los valores que comprenden el promedio. Por ejemplo: un período de 9 y otro de 11 dan 10 como promedio ((9 + 11) / 2 = 10), y esa media tendrá una desviación estándar de 1. Por otro lado, será mucho mayor la desviación estándar resultante de un promedio entre 1 y 19: la media, de nuevo, será igual a 10 ((1 + 19) / 2 = 10), pero la desviación estándar será de 9.

Por lo tanto, el empleo de este parámetro para calcular las bandas asegura que estas responderán rápidamente a variaciones del precio, reflejando periodos de alta y baja probabilidad de cambio. Asimismo, la franja comprendida entre las bandas superior e inferior contiene, estadísticamente, casi un 90% de las posibles variaciones del precio. Esto significa que cualquier movimiento del precio fuera de las bandas es altamente improbable y, de tal modo, tiene especial relevancia.

Por estos motivos las bandas de Bollinger son usadas para:

  • Identificar periodos de alta o baja volatilidad.
  • Identificar cambios de tendencia en el precio.
  • Identificar fortaleza o debilidad en la tendencia del precio.

Medias móviles en Forex

¿Qué es una media móvil?

Una media móvil es un indicador técnico que se usa en trading de FOREX para:

  • Confirmar una tendencia de precios.
  • Identificar un cambio en la tendencia del precio.
  • Identificar el momento más adecuado para una abrir o cerrar una posición de trading.

Una media móvil se representa mediante una línea curvada sobre el gráfico de la cotización del par de divisas que se quiera analizar.

Cada punto de la línea refleja la media de un número determinado de cotizaciones previas.

Normalmente la media es una media aritmética. La siguiente fórmula es un ejemplo de cómo se calcula la media aritmética de un grupo de precios:

Número de precios: 5
Valores de los precios: 5, 4, 6, 7, 8.
Media aritmética = (5 + 4 + 6 + 7 + 8) / 5 = 6

En este caso la media móvil se suele denominar Media móvil simple o, de manera abreviada SMA, de acuerdo a las siglas en inglés de Simple Moving Average.

Otro tipo de media móvil muy usada como indicador en trading es la Media móvil exponencial, también denominada de manera abreviada EMA, que responde a las siglas en inglés de Exponential Moving Average.

La media móvil exponencial se diferencia de la media simple en como calcula la media de los valores precedentes en cada punto. Mientras que en el caso de la media simple el cálculo es una media aritmética, en el caso de la media exponencial los últimos valores del precio tienen un peso predominante sobre los anteriores. Como resultado, una media móvil exponencial con el mismo período de tiempo que una media simple tiene un perfil más suave y cercano al gráfico de la cotización.

En cualquier tipo de media móvil, el número de valores de la cotización que se utiliza para representar un punto de la media móvil es el parámetro fundamental de este indicador. Por ejemplo si se está representando una media móvil de 50 períodos, cada punto de la curva es el resultado de la media de las 50 cotizaciones previas que ha registrado el precio de un par.

Cuanto mayor sea este número de valores, más suave será la representación gráfica de la media móvil y más se separará del gráfico de la cotización de los precios.

En los tres gráficos siguientes se muestran ejemplos de representación de medias móviles. El primero de ellos representa una tendencia alcista, el segundo de ellos una tendencia bajista y el tercero un cambio de tendencia alcista a bajista:

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Tendencia Alcista

ejemplo estrategia movil alcista

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Tendencia Bajista

ejemplo estrategia media movil bajista

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Cambio de Tendencia Alcista a Bajista

ejemplo de estrategia media movil alcista y bajista